Preriscaldate il forno a 180°. In una casseruola versate il latte, aggiungete lo zucchero e la buccia grattugiata di mezza arancia e di mezzo limone, ponete sul fuoco, portate a bollore.
Intanto, spremete gli agrumi, frullate a bassa velocità il succo con i tuorli, aggiungete il latte bollente versandovelo a filo mentre mescolate.
Suddividete il composto in quattro o più pirofile individuali, trasferitele in un tegame, versatevi acqua che le raggiunga fino a metà altezza, cuocete a bagnomaria in forno per 20 minuti. Ritiratele dal forno, lasciatele intiepidire, servitele a tavola nello stesso recipiente di cottura.